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■リバウンド狙いの統計検証 

 私は、現在、「リバウンド狙い」にいっています。強気対処の理由です。

 現在の議論の主流は、「中勢相場が上に行くか、下に行くか」が殆どです。私も、中勢相場が上に行くか下に行くか私なりに考えていますが、「リバウンド狙いしている理由」は、次元が違っています。

 私は、相場には、「(中勢)上昇べクトル、下降ベクトル」と、「移動平均線から、乖離し、戻るベクトル」の両方が存在すると思っています。後者が非常に強いとき、前者の意味合いは相対的に小さくなります。

 一例として、ボリンジャーバンドに着目します。10回遡ります。

■ボリンジャーバンド-2σ割れ4日連続/10日勝負 (割れた日の引け、10営業日後の引け)

2009/10/6  9,691  10,333 ○
2009/7/13  9,051  10,187 ○
2008/10/8  9,203  8,460  ×
2007/11/13 15,126  15,153 ○
2007/7/31  17,248  16,844 ×
2006/5/17  16,307  15,467 ×
2005/4/20  11,088  11,120 ○
2004/5/11  10,907  10,962 ○
2003/3/12  7,943   8,368 ○
2002/10/10  8,439   8,726 ○

単純に引け値ベースで「10日勝負」すると、7勝3敗です。

「ナンピン解禁(突っ込み買い)、追撃厳禁」で対処すれば、当然、勝率はアップします。

ただし、別に全勝する必要も無い訳で、「トータル収支プラス目標」の一連の勝負の中の「単なる1勝負」です。

相場は、(どのポイントで売り買いしても)常にリスクがあるものであって、テクニカルな突っ込みポイント出現で短期限定で勝負する方が、むしろ、通常の局面よりも有利だと、(個人的には)思っています。

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