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■新興指数/13週線乖離率の測定 

 先週で、JQ指数は、ボトム(含む)から8週間が過ぎました。

 過去の相場と、13週線乖離率を使って、ボトムから24週までを測定します。
(上昇率は、ボトムから24週目の引け値)

■ボトム日、乖離率(4,8,12,16,20,24週)

1998/12  0   10.0  13.2  7.8  13.4  29.9  (上昇率 89.1%) 
2003/3   5.0  10.0  10.0  11.5 11.4  9.5   (上昇率 56.8%) 
2009/3  -2.7  -0.8  6.5  10.0  8.2  2.9   (上昇率 31.3%) 
2009/11  -0.1  2.2  4.5  4.1   5.3  6.5   (上昇率 25.6%)
1995/7  -1.0  5.1  9.2  7.1   1.8  -4.2  (上昇率 21.1%) 
2004/11  -1.9  7.1  9.9  4.3   1.9  -0.4  (上昇率 18.7%) 

上記6回平均 -0.1 5.6  8.9  7.5   7.0  7.4   (上昇率 40.4%)
今回      2.4  7.3 (現在、上昇率 13.0%) 

新興市場の上昇の特徴として、13週線乖離率という中期指標で測定した場合、一旦「巡航速度」に乗った以降は、乖離率を一定レベルに保って推移する事が多い事がわかります。

ボトムから8~12週程度で巡航速度が決まる事が多い訳ですが、2009/3のように、14週辺りで加速度がつく事もあります。IT相場は、巡航速度で終わらず、20週近辺から、一気に加速します。

直近の2009/11の場合は、乖離率 4~5% で推移しました。巡航速度の差が、そのまま1998年や2003年の大相場との上昇率の差異になってきます。

2004年11月のように、一旦ベースダウン(その後、再上昇)する事もありますが、その場合は、10、12、14、16週で、10.5→9.9→7.5→4.3 と減速していくので、観測していれば、ある程度予想は出来ます。1995年の場合は、16,18,20,22週で、7.1→5.6→1.8→1.2と減速します。(その後、再上昇)一旦上方乖離した以上、4%を切ってくると、一旦は黄色信号です。勿論、すぐに切り返せば、問題ありません。

この過去の推移を、「ベンチマーク」として、以降、観測していきます。

8週→12週の、乖離率アップ傾向は、はポジティブな印象です。(移動平均線自体が上昇中ですので・・。)現在の上昇率+13%で、特に兆候も無く相場を降りるのは、(個人的には)いまいちピンときませんが、結果は神のみぞ知るところではあります。

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